Wybierz tryb studiów
Tytuł seminarium: Modelowanie i prognozowanie rynków finansowych
Seminarium poświęcone jest funkcjonowaniu wybranych segmentów rynku kapitałowego, pieniężnego oraz ubezpieczeniowego. Uczestnictwo w seminarium przygotowuje do podjęcia samodzielnych analiz w zakresie wyceny akcji, obligacji oraz instrumentów pochodnych, konstruowania optymalnych portfeli inwestycyjnych, oceny efektywności funkcjonowania banków, instytucji wspólnego inwestowania oraz instytucji ubezpieczeniowych, a także prognozowania koniunktury, kursów walutowych oraz stóp procentowych.
Przykładowe tematy prac magisterskich:
- Ocena atrakcyjności inwestowania w spółki giełdowe w oparciu o zmienne fundamentalne.
- Wykorzystanie analizy głównych składowych do oceny kondycji finansowej spółek z sektora spożywczego Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
- Szacunki wartości zagrożonej dla portfela papierów wartościowych.
- Efektywność informacyjna Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i jej rynków cząstkowych.
- Zależność cena-wolumen na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
- Wpływ podziału akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na ich ceny, 1994-2016.
- Ryzyko sektorowe na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w latach 1999-2016.
- Integracja polskiego rynku akcji z rynkami akcji wybranych krajów rozwiniętych.
- Wycena kontraktów terminowych na WIG 20.
- Ocena opłacalności inwestowania w jednostki uczestnictwa otwartych funduszy inwestycyjnych w Polsce.
- Wycena jednostek rozrachunkowych otwartych funduszy emerytalnych w Polsce.
- Ocena efektywności funkcjonowania towarzystw ubezpieczeniowych (banków) w Polsce za pomocą metody DEA.
- Analiza zależności między cenami kontraktów na miedź (aluminium, cynę, cynk, srebro) na Londyńskiej Giełdzie Metali.
- Struktura terminowa stóp procentowych na rynku depozytów międzybankowych w Polsce (na londyńskim rynku międzybankowym).
- Parytet stóp procentowych w Polsce i wybranych krajach rozwiniętych.
- Krótkookresowa prognoza koniunktury na podstawie struktury terminowej stóp procentowych.
- Efekt współzależności i zarażania na rynkach finansowych krajów Europy Środkowo-Wschodniej.
- Składowe spredu bid-ask na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
- Czy metale szlachetne są bezpiecznymi przystaniami dla polskich akcji i obligacji?
- OPEC czy nie OPEC? Kto dyktuje światowe ceny ropy naftowej.
Tytuł seminarium: Śladami Galileusza - "Mierz co mierzalne, a niemierzalne uczyń mierzalnym"
Krótka charakterystyka tematyki seminarium:
- Modelowanie i prognozowanie stanu koniunktury gospodarczej z wykorzystaniem metod klasycznej i „nowej” ekonometrii.
- Weryfikacja hipotez makroekonomicznych.
- Ocena konkurencyjności regionów.
- Analiza zależności przyczynowych – wykorzystanie Modelowania Równań Strukturalnych (SEM).
Przykładowe tematy prac magisterskich
- Weryfikacja hipotezy „bliźniaczego” deficytu w krajach Unii Europejskiej.
- Weryfikacja hipotezy „wypychania” w Polsce.
- Wpływ globalizacji na wzrost gospodarczy.
- Wzrost gospodarczy a innowacyjność – badanie panelowe.
- Ekonomiczne uwarunkowania przestępczości w Polsce – analiza ilościowa.
- Konkurencyjność regionów z punktu widzenia osoby w wieku 25+.
- Ekonomiczno-społeczne uwarunkowania międzynarodowych migracji ludności w Europie.
- Właściwości predyktywne Wskaźnika Ufności Konsumenckiej w Polsce.
- Determinanty sukcesu akademickiego studentów Wydziału Zarządzania UG.
- Czynniki sukcesu szkół językowych – wykorzystanie analizy zależności przyczynowych.
Tytuł seminarium: Modelowanie i prognozowanie zjawisk zachodzących w gospodarce i na rynku finansowym
Seminarium poświęcone jest zastosowaniu szerokiej gamy metod ilościowych (ekonometryczno-statystycznych) do analizy, modelowania i prognozowaniu zjawisk zachodzących w gospodarce oraz na rynkach finansowych. Uczestnictwo w seminarium przygotowuje do podjęcia samodzielnych analiz w zakresie wyceny instrumentów rynku finansowego i ich ryzyka, konstruowania optymalnych portfeli oraz oceny efektywności ich zarządzania, analiza efektów współzależności między rynkami różnych krajów, badanie niepewności i jej konsekwencji w gospodarce.
Przykładowe tematy prac magisterskich:
- Estymacja czynnikowych modeli wyceny.
- Powtarzalność wyników zarządzania portfelem inwestycyjnym.
- Prognozowanie cen i stóp zwrotu walorów.
- Modelowanie analizy zdarzeń dla wybranych fuzji spółek akcyjnych.
- Analiza asymetrii cen paliw.
- Analiza trafności eksperckich prognoz NBP.
- Modelowanie indeksów strachu i sentymentu inwestora.
- Prognozowanie zmian ceny energii elektrycznej z uwzględnieniem zmian strukturalnych.
- Estymacja wartości narażonej na ryzyko (VaR) wybranego banku.
- Wefyrikacja hipotezy o efektywności rynku kapitałowego.
+48 58 523 14 70