Wykłady online: Systemic Risk in Finance – maj 2026
Studentów Wydziału Zarządzania serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w cyklu czterech wykładów w języku angielskim pt. „Systemic Risk in Finance”, które poprowadzi dr hab. Grzegorz Hałaj - doradca i ekspert ds. testów warunków skrajnych w Europejskim Banku Centralnym oraz ekspert w AI Lab SGH. Cykl wykładów odbywa się pod patronatem Komitetu Statystyki i Ekonometrii Polskiej Akademii Nauk.
Wszystkie wykłady odbędą się online, w dniach 5, 12, 19 i 26 maja 2026 roku w godzinach 13:30-15:00
Celem wykładów jest przedstawienie uporządkowanego podejścia do pomiaru, zarządzania i regulacji ryzyka systemowego, aby wyposażyć menedżerów ryzyka i decydentów w narzędzia zwiększające efektywność ich pracy. Wykłady mają również zachęcać do dyskusji nad złożonością systemu finansowego oraz wyzwaniami i ograniczeniami co do obecnych metod analizy powiązań finansowych, a także inspirować badaczy do podejmowania się otwartych problemów poruszanych w trakcie cyklu wykładów, promując rzetelne, oparte na badaniach podejście do modelowania ryzyka systemowego. Treść wykładów opierać się będzie na 20-letnim doświadczeniu wykładowcy w pracy badawczej i aktywnej działalności w tym obszarze.
Terminarz wykładów (wraz z linkami do spotkań):
- 5 maja, 13:30-15:00 Systemic Risk in Finance - Wykład 1 | Dołącz do spotkania | Microsoft Teams
Ryzyko systemowe: definicje i podstawy metod ilościowych
System finansowy jako sieć: grafowa reprezentacja powiązań - 12 maja, 13:30-15:00 Systemic Risk in Finance - Wykład 2 | Dołącz do spotkania | Microsoft Teams
Niepełna informacja: metody rekonstrukcji sieci finansowych
Miary porównawcze: wskaźniki ryzyka systemowego - 19 maja, 13:30-15:00 Systemic Risk in Finance - Wykład 3 | Dołącz do spotkania | Microsoft Teams
Transmisja szoków: rola sieci finansowych
Zachowania agentów finansowych: powstawanie ryzyka systemowego - 26 maja, 13:30-15:00 Systemic Risk in Finance - Wykład 4 | Dołącz do spotkania | Microsoft Teams
Analiza scenariuszowa: testy warunków skrajnych (stress-testy) i kalibracja miar makroostrożnościowych
Kierunki dalszego rozwoju: złożony system finansowy jako całość